دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

بهره‌گیری از داده‌کاوی جهت شناسایی شاخص‌های تصویب تسهیلات اعتباری

نویسندگان :

نازنین کاشانی نیکو¹

1- دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

کلمات کلیدی :

تسهيلات اعتباري بزرگ،شاخص‌هاي تصويب وام،داده‌كاوي،درخت تصمیم،الگوریتم ژنتیک

چکیده :

در دنیای امروز، بانک‌ها نقش حیاتی در تأمین نیازهای مالی افراد و شرکت‌ها به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی دارند. یکی از عملیات مهم بانکی، جمع‌آوری و جذب انواع سپرده‌ها و تخصیص آنها به منظور تأمین نیازهای مالی افراد و شرکت‌هاست. اما با افزایش معوقات بانکی در سال‌های اخیر، لزوم بررسی کامل و جامع طرح‌های درخواستی برای دریافت تسهیلات اعتباری بزرگ از نقطه نظر اقتصادی، فنی و مالی بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین، اهمیت شناخت دقیق و جامع طرح‌های درخواستی و اتخاذ تصمیمات مناسب در عملیات اعتباری و تخصیص منابع اعتباری افزایش یافته است. در این مقاله، رویکرد داده‌کاوی به منظور شناسایی شاخص‌های تصویب تسهیلات اعتباری بزرگ در بانک ملی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای دستیابی به این هدف، سوابق اطلاعاتی طرح‌های بررسی شده در بازه زمانی 10 ساله در بانک ملی ایران جمع‌آوری شده است. سپس، با استفاده از مدل درخت تصمیم، شاخص‌های تأثیرگذار بر تصویب طرح‌ها در چارچوب شاخص‌های بانکی تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از رویکرد داده‌کاوی و تحلیل سوابق اطلاعاتی طرح‌های بررسی شده، می‌توان شاخص‌های تصویب تسهیلات اعتباری بزرگ را شناسایی کرد. این شاخص‌ها به عنوان معیارهای ارزیابی و تصمیم‌گیری در عملیات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری قابل استفاده هستند. مدل درخت تصمیم به عنوان یک ابزار تحلیلی قوی، می‌تواند در تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر تصویب طرح‌ها کمک کند.تحقیق حاضر نشان می‌دهد که استفاده از رویکرد داده‌کاوی و الگوریتم‌های مربوطه می‌تواند در تصمیم‌گیری دقیق و کاهش ریسک و مخاطرات مرتبط با تسهیلات اعتباری بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. این روش به بانک‌ها و موسسات اعتباری کمک می‌کند تا تصمیمات مناسبی در اعطای تسهیلات اعتباری بزرگ اتخاذ کنند و به نتیجه‌ای موثر و پایدار دست یابند. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر می‌تواند به عنوان یک راهنمایی مفید برای عملیات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به شمار آید.