دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

بررسی اثر تضعیف ارزش پول ملی بر صادرات و واردات بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران

نویسندگان :

کریم نخعی¹ مجتبی محمدزاده² محسن صفایی³

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

کلمات کلیدی :

ARDL،صنعت و خدمات،تضعیف ارزش پول ملی بر صادرات و واردات بخشهاي کشاورزي

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر تضعیف ارزش پول ملی بر صادرات و واردات بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات در ایران در ایران دوره زمانی 1360-1400 پرداخته شده است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای برآورد از روش خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی خطی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتیجه این آزمون برای مدل تعیین‌کننده رابطه بین تضعیف ارزش پول ملی بر صادرات و واردات بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات، کران پایین و بالا به ترتیب معادل 32/2 و 5/3 در سطح معناداری 5 درصد بودند و آماره محاسبه شده نیز برابر 949/7 می‌باشد. بنابراین مشاهده می‌شود که آماره محاسبه شده بزرگتر از کران بالا می‌باشد.بر این اساس وجود رابطه بلندمدت و هم‌جمعی تأیید می‌گردد؛ بنابراین، بعد از اینکه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، رابطه بلندمدت برآورد و نتایج تخمین ضرایب بلندمدت در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از برآورد مدل کوتاه‌مدت ARDL مي‌توان به شرح زیر ارزیابی کرد. همه ضرایب در کوتاه‌مدت د‌ر سطوح 5% معنی‌دار هستند. ضریب ECM منفی و کمتر از یک است. پایداری مدل رابطه بلندمدت را می‌توان با ضریب عبارت تصحیح خطا و مقدار احتمال آن تشخیص داد (Pahlavani et al., 2005). به این مفهوم که 25/3 سال طول می‌کشد که از یک تعادل کوتاه‌مدت به یک تعادل بلندمدت برسیم. ضریب y منفی است. ضریب m و cpi مثبت هستند. نتایج مدل اقتصادسنجی آزمون بروش-گادفری LM نشان می‌دهد که هیچ همبستگی سریالی در آن یافت نمی‌شود. نتایج آزمون بروش-پاگان نشانگر عدم وجود ناهمگونی در مدل است. برای بررسی نرمال بودن مجموعه داده، چولگی و کشیدگی را اعمال کردیم. نتایج آزمون نشان می‌دهد که تحت فرضیه صفر، توزیع نرمال وجود داشته است که برای یک مدل اقتصادسنجی باثبات مطلوب است. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از برآورد مدل بلند‌مدت ARDL مي‌توان به شرح زیر ارزیابی کرد. ضرایب m، y و cpi منفی هستند و در بلندمدت در سطوح 5% معنا‌دار هستند.