دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

انتخاب موقعیت‌های معاملاتی بر اساس رفتار حجم معاملات با بکارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی

نویسندگان :

نادر رضائی¹ فرشاد وفائی²

1- آزاد بناب 2- دانشگاه آزاد اسلامی بناب

کلمات کلیدی :

موقعیت‌های معاملاتی،حجم معاملات،شبکه عصبی تابع شعاع مدار

چکیده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نحوه انتخاب موقعیت‌های معاملاتی براساس رفتار حجم معاملات با استفاده شبکه های عصبی می‌باشد. انتخاب موقعیت معاملاتی (خرید، فروش و نگهداری) مناسب مهمترین فعالیت یک سرمایه‎گذار می‌باشد که تداوم فعالیت وی به انجام درست و اثربخش آن منوط است. در این مطالعه برای اندازه‌گیری و مشخص نمودن موقعیت معاملاتی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شده است بطوریکه با بکارگیری سه اندیکاتور آر اس آی، مکدی و استوکستیک، موقعیت‌های معاملاتی برای سهم مورد آزمون این مطالعه یعنی سهام شرکت پتروشیمی شازند (با نماد شاراک) برای سال مالی منتهی به 31/05/1402 انجام گرفت. سپس برای بررسی نحوه ارتباط حجم معاملات با موقعیت‌های معاملاتی از توانایی شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای این منظور استفاده گردید و مدل آن بوسیله نرم افزار اس پی اس اس، توسعه داده شد در این مدل نحوه انتخاب تعداد لایه‌ها و واحدهای آنها بطور خودکار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال کننده آن softmax انتخاب گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد در حالت کلی مقدار درصد درستی عمل شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای دو نمونه در هر حالت به ترتیب آموزش، و آزمایش برابر است با 1/92، و 100 درصد می باشد که این مقادیر، برای داشتن یک پیش بینی درست مناسب می باشند.