0% Complete
صفحه اصلی
/
همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
نویسندگان :
کیومرث شجاعیان
1
علی جوزی
2
1- دانشگاه غیرانتفائی پرندک
2- دانشگاه سمنان
کلمات کلیدی :
مدیریت مالی،کارایی تخصیص دارایی،بهینه سازی پرتفوی،یادگیری ماشین،مدیریت ریسک مالی،مدیریت سبد
چکیده :
این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیکهای یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله دربورس (ETF) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی "صندوق آلفای متنوع جهانی" (GDAF)، اثربخشی الگوریتمهای یادگیری ماشین را در پیشبینی ریسک، بهینهسازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی میکند. استفاده از الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان (SVM)، جنگل تصادفی، الگوریتم ژنتیک و خوشهبندی K-Means افزایش دقت پیشبینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان میدهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیلشده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این، این مطالعه استراتژیهای مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه میکند و پیچیدگیها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایهگذاران و موسسات مالی را نشان میدهد و بینشهای ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای ETF های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
مروری بر روش های پیش بینی قیمت نفت: از مدل های آماری سنتی تا الگوریتم های یادگیری ماشین
علی شهرآئینی - علی رضائی شاهسوارلو
G-C3N4 modified with Go (g-C3N4/Go): Effective nanocomposite for the removal and photodegradation of the tetracycline antibiotic
Mohammadjavad Jahanshahi
بررسی کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمدکاظم کرونی - الناز سبزه ئی - سیده محبوبه جعفری
ارائه مدل تاثیر هوش مصنوعی و ادراک بر تجربه مشتری در قلمرو بانکداری باز
فرزانه بیگ زاده - محمد جلالی بیدگلی - علیرضا میرزاعلی
کاربرد نانو الیاف جهت تصفیه پساب و جداسازی
مینا حاجی محمّدی - نیلوفر رفیع زاده زعیم - رامین خواجوی
بررسی فرایند استخراج عصاره قهوه توسط فرایند تقطیر با مایکروویو
محمد حسین کارگر طرازکوهی - بهروز عباسی سورکی
یک مدل نوین مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی برای مدیریت بهینه ترافیک در شهرهای بزرگ
عباس برزگری نژاد - علی اصغری
تحول راهبردهای تصمیم گیری در کسب و کار با تلفیق هوش مصنوعی مولد و داده محوری : فرصت ها، چالش ها و مسیرهای آینده
محدثه منافی - زلیخا جهانبخش نقده
بررسی اجتناب مالیاتی و مالکیت نهادی بر هزینه بدهی تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عارفه محقق - اسما شیرعلیزاده
مدیریت انرژی با سیستمهای BIM و شبیهسازی انرژی: کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و ابزارهای شبیهسازی برای بهینهسازی طراحی و مصرف انرژی
محمد امامی کورنده - امین کناری زاده
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.3.1