دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری

کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

نویسندگان :

کیومرث شجاعیان¹ علی جوزی²

1- دانشگاه غیرانتفائی پرندک 2- دانشگاه سمنان

کلمات کلیدی :

مدیریت مالی،کارایی تخصیص دارایی،بهینه سازی پرتفوی،یادگیری ماشین،مدیریت ریسک مالی،مدیریت سبد

چکیده :

این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیک‌های یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوق‌های قابل معامله دربورس (ETF) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی "صندوق آلفای متنوع جهانی" (GDAF)، اثربخشی الگوریتم‌های یادگیری ماشین را در پیش‌بینی ریسک، بهینه‌سازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی می‌کند. استفاده از الگوریتم ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)، جنگل تصادفی، الگوریتم‌ ژنتیک و خوشه‌بندی K-Means افزایش دقت پیش‌بینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان می‌دهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیل‌شده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این، این مطالعه استراتژی‌های مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه می‌کند و پیچیدگی‌ها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایه‌گذاران و موسسات مالی را نشان می‌دهد و بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای ETF های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.