0% Complete
صفحه اصلی
/
همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
نویسندگان :
کیومرث شجاعیان
1
علی جوزی
2
1- دانشگاه غیرانتفائی پرندک
2- دانشگاه سمنان
کلمات کلیدی :
مدیریت مالی،کارایی تخصیص دارایی،بهینه سازی پرتفوی،یادگیری ماشین،مدیریت ریسک مالی،مدیریت سبد
چکیده :
این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیکهای یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله دربورس (ETF) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی "صندوق آلفای متنوع جهانی" (GDAF)، اثربخشی الگوریتمهای یادگیری ماشین را در پیشبینی ریسک، بهینهسازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی میکند. استفاده از الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان (SVM)، جنگل تصادفی، الگوریتم ژنتیک و خوشهبندی K-Means افزایش دقت پیشبینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان میدهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیلشده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این، این مطالعه استراتژیهای مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه میکند و پیچیدگیها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایهگذاران و موسسات مالی را نشان میدهد و بینشهای ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای ETF های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
بررسی جامع ایمنی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران دارای دستگاههای کاشتنی قلب و تأثیر آن بر پرسنل پزشکی: مروری سیستماتیک بر یافته های اخیر
سید سروش وکیلی قاهانی - حسن قلمی باویل علیایی - محمد توکلیان راد
عوامل موثر بر خرید آنی در تجارت سیار
سمیه ستوده - امیر رضا استخریان
بررسی اثر سواد مالی بر رابطه بین سوگیری رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری (در بورس اوراق بهادار تهران)
محمد توکلی - افسانه آقازاده
ارزیابی اثر حضور رنگدانه بر خواص پوششی یک نوع رزین سیلیکونی با کاربرد الکترومغناطیسی
داود زارعی - سحر امیری - مهدی شیرخانلو
رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران
آرش خمی - فاطمه زندی - محمد خضری - بیژن صفوی
هوش مصنوعی و چالش های آن در عالم حقوق با تأکید بر فرمالیسم حقوقی و منطق فازی
فرید بیرانوند - الهه داستان پور حسین آبادی
مروری بر مواد نانو کامپوزیتی به عنوان یک ماده جدید در صنعت
محمد قربان نژاد - اکبر رفیعی - محیا الفت میری
اثر دمای بازپخت بر خواص ساختاری و اپتیکی نانو ساختارهای TiO2
فرشته جوانی جونی - سعیده رمضانی ثانی - عبدالله مرتضی علی
سیستم های یکپارچه مالی و مالیاتی در اقتصاد دیجیتال در ایران
علی کیانی فر - علی باغانی - حامد بهجتی فرد
کاربرد یادگیری عمیق در شهرهای هوشمند
محمد مهدی وکیلیان - مریم موسوی
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.3.1