دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صفحه اصلی / دومین همایش دوسالانه پژوهش های نوپدید در حسابداری،مالی و مدیریت

اثرات آستانه ای فناوریهای نوین مالی (فین تک) و ارزش برند بر مدیریت ریسکهای بانکی با تاکید بر شاخصهای رقابت پذیری و ثبات مالی

نویسندگان :

بیتا افندی زاده¹ فاطمه صراف²

1- دانشگاه آزاد تهران جنوب ساختمان ولیعصر 2- دانشگاه آزاد تهران جنوب

کلمات کلیدی :

فناوری‌های نوین مالی،فین‌تک،ارزش برند،مدیریت ریسک بانکی

چکیده :

در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و افزایش ارزش برند بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای در مدیریت ریسک‌های بانکی یافته است. مقاله حاضر با هدف بررسی اثرات آستانه ای فناوریهای نوین مالی (فین تک) و ارزش برند بر مدیریت ریسکهای بانکی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر شاخصهای رقابت پذیری و ثبات مالیانجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی بوده و بر اساس داده‌های سالانه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1403 طراحی شده است. متغیرهای وابسته شامل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و متغیرهای مستقل شامل فناوری‌های نوین مالی و ارزش برند، شاخص رقابت‌پذیری، اندازه بانک، نسبت کفایت سرمایه و شاخص ثبات مالی می‌باشند. روش پژوهش پس‌رویدادی و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه‌ای انتقال ملایم پانلی (PSTR) صورت گرفته است. آزمون‌های ریشه واحد و هم‌انباشتی پانلی پایایی داده‌ها و وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. نتایج نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین مالی، ارزش برند، شاخص رقابت‌پذیری و ثبات مالی بانک‌ها اثر مثبت و معناداری بر کاهش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری دارند و این اثر در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار است. همچنین، رابطه بین متغیرها غیرخطی بوده و وجود آستانه در شاخص رقابت‌پذیری، اثر فین‌تک و ارزش برند را بر مدیریت ریسک تقویت می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که با عبور شاخص رقابت‌پذیری از حد آستانه، حساسیت ریسک‌های بانکی نسبت به تغییرات متغیرهای کلیدی افزایش یافته و سیاست‌های مدیریت ریسک باید متناسب با این آستانه تنظیم شوند. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که توسعه فناوری‌های نوین مالی و تقویت ارزش برند در بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کارایی مدیریت ریسک و افزایش ثبات سیستم بانکی ایفا کند.