0% Complete
صفحه اصلی
/
همایش ملی پژوهش های نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
نویسندگان :
کیومرث شجاعیان (دانشگاه غیرانتفائی پرندک) , علی جوزی (دانشگاه سمنان)
کلمات کلیدی :
مدیریت مالی،کارایی تخصیص دارایی،بهینه سازی پرتفوی،یادگیری ماشین،مدیریت ریسک مالی،مدیریت سبد
چکیده :
این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیکهای یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله دربورس (ETF) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی "صندوق آلفای متنوع جهانی" (GDAF)، اثربخشی الگوریتمهای یادگیری ماشین را در پیشبینی ریسک، بهینهسازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی میکند. استفاده از الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان (SVM)، جنگل تصادفی، الگوریتم ژنتیک و خوشهبندی K-Means افزایش دقت پیشبینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان میدهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیلشده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این، این مطالعه استراتژیهای مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه میکند و پیچیدگیها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایهگذاران و موسسات مالی را نشان میدهد و بینشهای ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای ETF های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.
لیست مقالات
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 34.5.2